اندیکاتور RSI
آموزش اندیکاتور RSI به زبان ساده از صفر تا ۱۰۰
اندیکاتور RSI که مخفف عبارت لاتین Relative Strength Index، با معنی شاخص قدرت نسبی می باشد. این اندیکاتور از نظر طبقه بندی انواع اندیکاتور ها در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد چرا که همواره در بین دو عدد صفر تا ۱۰۰ در حال نوسان می باشد. همچنین میتوان گفت که جزء اندیکاتورهای تاخیری می باشد.
اندیکاتور RSI به صورت پیش فرض اندیکاتور RSI قدرت نسبی قیمت یک نماد را در ۱۴ کندل پیشین محاسبه می کند. که برای محاسبه آن با استفاده از فرمول های ریاضی تابعی از تعداد کندل های مثبت و مردی را محاسبه نموده و یک عدد به عنوان شاخص قدرت نسبی را اعلام می دارد.
اندیکاتور RSI علاوه بر اینکه در دو سطح صفر تا صد نوسان می کند دارای دو سطح اشباع خرید و اشباع فروش نیز می باشد. به صورت پیش فرض اشباع فروش روی عدد سی و اشباع خرید روی عدد ۷۰ قرار گرفته است.
مومنتوم یا گرایش یک مفهوم فیزیکی است که قدرت و شتاب جسم را بررسی می کند. و از روی محاسبات خود مشخص می کند که جسم می تواند در جهت قبلی خود به مسیر ادامه دهد و یا احتمال تغییر مسیر در آن وجود دارد. مومنتوم بازار نیز به جای جسم قیمت یک سهام را از نظر قدرت و شتاب بررسی می کند و سپس مشخص می کند که آیا روند قبلی حفظ خواهد شد و یا منتظر تغییر رود اندیکاتور RSI باید باشیم.
اندیکاتور RSI در واقع همان مومنتوم بازار می باشد که میتوان با بررسی آن تا حدود زیادی متوجه شد که آیا تغییر روندی در حرکت قیمتی بازار وجود دارد یا خیر؟
کاربردها و توانمندی های اندیکاتور RSI
هنگامی که شخصی در بازارهای سنتی وارد بازار میشود اصولا تا یک مدتی برای اینکه بتواند روند بازار خوب درک کند و تجربیات افراد با سابقه تر استفاده می کند. چرا که افراد با سابقه با توجه به اینکه قیمت های چندی پیش بازار را تجربه نموده اند میتوانند با علاجی و پایین و بالا کردن آنها متوجه بشوند که آیا الان بازار کشش خرید دارد یا نه همچنین آیا فروشندگان در این بازار موفق‌تر از خریداران هستند و یا برعکس.
اما در بازارهای مدرن امروزی مانند بورس ایران و یا فارکس و بازار های ارز های دیجیتال به چند دلیل دیگر نمی تواند تجربیات افراد با سابقه همانند گذشته استفاده نمود. در حال حاضر بازار بسیار گسترش دارد و این گستردگی در بازار های مالی به قدری است که یک شخص نمی‌تواند کلیت بازار تسلط کافی داشته باشد. و از طرفی با توجه به اینکه سرعت خرید و فروش و تغییرات قیمت به قدری است که نمی شود در این زمان کوتاه به توصیه‌های دیگران دل خوش کرد.
از این سو برای این که بتوان در بازارهای مالی امروز از تجربیات دیگران نیز استفاده کرد. بهتر است از اندیکاتورها که در واقع همان تجربیات افراد موفق در زمینه بازارهای مالی می‌باشد استفاده شود. چرا که هم سرعت بالایی داره و همچنین همواره در دسترس می باشد. اندیکاتور rsi با بررسی چندین بازی قیمت قبلی همانند پیشکسوتان تحویل خود را از بازار در اختیار کاربر قرار می دهد.
ناحیه اشباح فروش در اندیکاتور RSI در واقع ناحیه ای است که در آن ناحیه کمک مشاهده کاهش فروش های افراطی در بازار هستیم و احتمالاً قدرت خریدار ها به زودی در این منطقه نسبت به قدرت فروشندگان افزایش پیدا خواهد کرد. و برعکس آن در ناحیه اشباع خرید قدرت خریداران افراتین کم شده و به تدریج قدرت فروشندگان نسبت به خریداران افزایش پیدا خواهد کرد.
حال با استفاده از مفاهیم که گفته شد و همچنین با تکنیک هایی که وجود دارد می توان مشخص کرد که با استفاده از اندیکاتور RSI چه زمانی سیگنال های خرید و یا سیگنال های خروج صادر می شود. و یا اینکه با استفاده از اندیکاتور RSI رسم خط روند بر روی آن حتی می توان زودتر از حرکت قیمتی تغییر روند را پیش بینی نمود.
ویدیو آموزشی بخشی از دوره های آموزشی مربوط به دوره های تکنیکال می باشد که به صورت جداگانه نیز ارائه شده است. اگر کاربران بتوانند در این اندیکاتور تسلط کافی پیدا کنند با استفاده از تکنیک های خاصی می توانند کارایی های بهترین راه برای اندیکاتور RSI طراحی نمایند. در این آموزش سعی کردیم تقریباً در یک ساعت تمامی مطالب مربوط به این اندیکاتور پرطرفدار را توضیح دهیم. به طوری که اشخاصی که بتوانند تمامی مطالب این ویدیو آموزشی را خوب درک اندیکاتور RSI نمایند و همچنین تمرین کافی در این خصوص انجام دهند میتوانند در اکثر تصمیم گیری های خود اندیکاتور RSI در معامله کردن به آن تکیه کنند.
اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست ؟
اساساً تحلیل تکنیکال ( TA ) تمرینیست برای بررسی رویدادهای قبلی بازار ؛ که از این تحلیل بعنوان روشی برای امتحان و پیشبینی روندهای آینده بازار و پرایس اکشن ( یا عملکرد قیمت ) استفاده میشود . از بازارهای سنتی گرفته تا کریپتوکارنسی ، بیشتر معامله گران برای انجام این تحلیلها به ابزارهای تخصصی اعتماد میکنند که آر.اس.آی یکی از آنهاست .
آر.اس.آی یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه 1970 میلادی بوجود آمده است و معامله گران میتوانند از آن برای بررسی عملکرد سهام "در طی یک دوره معین" استفاده کنند . درواقع آر.اس.آی یک اندیکاتور مومنتوم ( Momentum ) است که میزان حرکات قیمت و همچنین سرعت این حرکات را اندازه گیری میکند . آر.اس.آی بسته به مشخصات معامله گر و معاملات تجاری شان می تواند وسیله ای بسیار مفید باشد .
جونیور ولز وایلدر در سال 1978 اندیکاتور آر.اس.آی را پدید آورد . وی در کتاب مفاهیم جدید در سیستمهای معاملاتی فنی ، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را معرفی کرده است که میتوان از این بین به اندیکاتور آی.اس.آی ، اندیکاتور سهموی ( Parabolic SAR ) ، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ( Average True Range ) و اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار (Average Directional Index ) اشاره کرد .
وایلدر قبل از اینکه تحلیلگر شود ، مهندس مکانیک بود و در زمینه مشاور املاک فعالیت میکرد . او در سال 1972 معامله سهام خود را آغاز کرد اما چندان موفق نبود . چندسال بعد وایلدر مجموعه ای از تجربیات و تحقیقات خود در زمینه فرمولهای ریاضیات و اندیکاتورها را گردآوری کرد که بعداً مورد استفاده بسیاری از معامله گران در سرتاسر جهان قرارگرفت . کتاب وی تنها در شش ماه نوشته شده است و علی رغم آنکه قدمتش به دهه 1970میلادی برمیگردد ، اما امروزه مرجع بسیاری از چارتیستها و معامله گران است .
اندیکاتور آر.اس.آی چگونه کار می کند ؟
بطور پیشفرض ، اندیکاتور آر.اس.آی میزان تغییرات قیمت یک دارایی را در طی 14دوره ( 14روز در نمودار روزانه ، 14ساعت در نمودار ساعتی و غیره . ) اندازه گیری میکند . این فرمول میانگین سود قیمت یک دارایی (در یک زمان مشخص) را تقسیم بر میانگین ضرر و زیان همان دارایی (در همان زمان مشخص) کرده و سپس داده ها را در مقیاس صفر تا صد ترسیم می کند .
همانطور که گفته شد آر.اس.آی یک اندیکاتور مومنتوم است و یک نوع ابزار تجارت محسوب میشود ، که میزان تغییر قیمت ( و یا تغییر داده ) را بررسی میکند . با افزایش مومنتوم و افزایش قیمت یک سهام میتوان دریافت که این سهام بطور فعال در بازار خریداری میشود . اگر مومنتوم کاهش داشته باشد نشانه افزایش فشار فروش است .
همچنین آر.اس.آی یک اندیکاتور نوسانی است که به معامله گران کمک میکند تا شرایط بیشینه خرید و فروش بازار را در نظر بگیرند . این اندیکاتور ، قیمت یک سهام را باتوجه به 14دوره و در مقیاس صفر تا صد ارزیابی میکند . اگر امتیاز بررسی آر.اس.آی کمتر از عدد 30 باشد به این معنی است که ارزش سهام به نقطه اشباع فروش ( oversold ) رسیده است و اگر امتیاز ، عددی بالای 70 باشد یعنی ارزش سهام به نقطه اشباع خرید ( overbought ) در آن دوره رسیده است .
اگرچه تنظیمات پیشفرض برای آر.اس.آی 14دوره است معامله گران ممکن است برای افزایش دقت نتایج نهایی تعداد دوره ها را کم کنند و یا برای کاهش دقت نتیجه نهایی تعداد دوره ها را افزایش دهند . بنابراین یک آر.اس.آی 7روزه نسبت به یک آر.اس.آی 21روزه دقت بیشتری در اندازه گیری تغییرات قیمت دارد . علاوه براین در قراردادهای تجاری کوتاه مدت ممکن است نقطه اشباع فروش عدد 20 و نقطه اشباع خرید عدد 80 در نظرگرفته شود ( به جای 30 و 70 ) تا سیگنال خطای کم تری در گزارش نهایی وجود داشته باشد .
نحوه استفاده از آر.اس.آی بر اساس واگرایی ( divergences )
علاوه بر امتیاز عددی 30 و 70 یک آر.اس.آی که از آنها تحت عنوان نقطه اشباع فروش و نقطه اشباع خرید یاد میشود ، معامله گران از آر.اس.آی استفاده میکنند تا بتوانند روند معکوس ( Trend Reversals ) ، نقطه حمایت ( Spot Support ) و یا سطح مقاومت ( Resistance Level ) بازار را پیشبینی کنند . چنین رویکردی بر واگرایی صعودی ( گاوی ) و واگرایی نزولی ( خرسی ) مبتنی است .
واگرایی صعودی (Bullish divergence ) شرایطی است که در آن قیمت و امتیاز آر.اس.آی در جهت مخالف حرکت میکند . بنابراین با کاهش قیمت ، امتیاز آر.اس.آی افزایش می¬یابد ؛ این حالت را واگرایی صعودی مینامیم که نشان میدهد باوجود رکود قیمتها ، قدرت خرید معامله گران افزایش می یابد .
متقابلا ، واگرایی نزولی ( Bearish divergence ) نشان میدهد که باوجود افزایش قیمت ، بازار مومنتوم خود را از دست میدهد . بنابراین امتیاز آر.اس.آی کاهش می یابد و به پایین ترین سطح خود میرسد ، و این درحالیست که قیمت دارایی ها درحال افزایش است .
البته به یادداشته باشید که واگرایی های آر.اس.آی در جریان تحرکات شدید بازار قابل اعتماد نیستند . این بدان معنی است که یک روندنزولی شدید ممکن است قبل از رسیدن به نقطه کمینه خود ، واگرایی های صعودی بسیاری را به وجودآورد . به همین دلیل واگرایی آر.اس.آی برای بازارهایی که تحرک کم تری دارند ( و یا حرکاتشان جانبی است ) مناسب تر اندیکاتور RSI است .
افکاربسته
چندین شاخص مهم به هنگام استفاده از اندیکاتور آر.اس.آی وجود دارد مانند مواردی چون تنظیمات ، امتیاز ( 30 و 70 ) و واگرایی های صعودی و نزولی . بااین وجود درنظر داشته باشید که هیچ شاخصی 100% کارآمدنیست . به ویژه اگر به تنهایی مورد استفاده قرارگیرد . بنابراین معامله گران برای جلوگیری از ایجاد سیگنالهای غلط باید از اندیکاتور آر.اس.آی به همراه سایر اندیکاتورها استفاده کنند .
