کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها
آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.
توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم کرد.
میانگین متحرک چیست؟
میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن می‌تواند اطلاعات آماری خوبی جهت تصمیم‌گیریهای آینده را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.
اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده میکند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه میکند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش می‌دهد.
انواع میانگین متحرک
میانگین متحرک ساده ( S imple M oving A verage): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.
میانگین متحرک نمایی ( E xponential M oving A verage): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.
کاربرد میانگین متحرک
۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت میکند روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.
۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.
میانگین متحرک؛ قسمت بیست و دوم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
میانگین متحرک (Moving Average) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یک اندیکاتور دارای دو نوع ساده و نمایی است که مفهوم انواع آن را آموزش می‌دهیم.
اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average در دسته اندیکاتورهای پسرو قرار می‌گیرد، به این معنی که این اندیکاتور روند آینده قیمت را پیش‌بینی نخواهد کرد، بلکه روند فعلی قیمت را نشان می‌دهد. در واقع با اندیکاتورهای پسرو امکان پیش‌بینی آینده قیمت وجود ندارد و صرفا تاییدی برای روند فعلی می‌باشند. جلسه بیست و دوم آموزش رایگان تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را به معرفی اندیکاتور مووینگ اوریج اختصاص داده‌ایم.
میانگین متحرک چیست؟
مووینگ اوریج اندیکاتوری بوده که رفتار قیمت را به طور متعادل شده و ملموس‌تری نشان می‌دهد. این اندیکاتور جزو اندیکاتورهای پسرو محسوب می‌شود، زیرا Moving Average صرفا از اطلاعات گذشته قیمت استفاده میکند. اندیکاتور میانگین متحرک، دو مدل رایج دارد، میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average که به اختصار SMA گفته می‌شود و میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average که به اختصار تحت عنوان EMA شناخته می‌شود.
میانگین متحرک ساده و نمایی
میانگین متحرک ساده یا SMA از میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص ایجاد می‌شود. اما EMA میانگین قیمت در یک دوره مشخص بوده که به قیمت روزهای اخیر وزن‌دهی بیشتری نسبت به قیمت روزهای اولیه می‌دهد. بیشترین استفاده‌ای که از اندیکاتور میانگین متحرک می‌شود، تعیین روند بازار و تعیین حمایت و مقاومت پیش روی قیمت است.
برای استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج بایستی از یک عدد به عنوان دوره زمانی استفاده شود. هرچه دوره زمانی میانگین متحرک عدد بالاتری باشد، تغییرات اندیکاتور نسبت به قیمت، با تاخیر بیشتری همراه است. برای مثال یک میانگین متحرک 200 روزه، نسبت به میانگین متحرک 20 روزه نسبت به تغییرات قیمتی نوسان کمتری خواهد داشت.
سوالی که در هنگام استفاده از این اندیکاتور برای تریدرها ایجاد می‌شود، انتخاب دوره زمانی برای این اندیکاتور است. دوره زمانی 20 روزه، 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه، کدام یک عدد بهتری برای تحلیل است؟ برای پاسخ به این سوال باید بدانیم اگر قصد ترید در کوتاه مدت را داریم، استفاده از مووینگ اوریج 20 روزه انتخاب بهتری نسبت به میانگین متحرک 200 روزه است. شکست میانگین متحرک 50 و 200 روزه برای افرادی که دید بلندمدت دارند، سیگنال بسیار مهمی محسوب می‌شود، در حالی که برای تریدرهایی کوتاه‌مدت، مووینگ اوریج 50 و 200 روزه کارایی نخواهد داشت.
سیگنال‌های اندیکاتور مووینگ اوریج
از این اندیکاتور دو مدل سیگنال دریافت می‌شود:
- حمایت و مقاومت دینامیک یا متحرک. زمانی که قیمت به این خطوط برسد، عموما انتظار واکنش به این خط وجود دارد.
- استفاده از دو اندیکاتور میانگین متحرک به طور همزمان و استفاده از تقاطع آنها به عنوان سیگنال خرید یا فروش
به طور کلی زمانی که میانگین متحرک حرکتی رو به بالا داشته باشد، نشان‌دهنده صعودی بودن روند و زمانی که حرکتی رو به پایین داشته باشد، نشان دهنده نزولی بودن روند قیمت است. همچنین اگر قیمت در بالای میانگین متحرک قرار بگیرد، روند قیمت صعودی و زمانی که قیمت در زیر میانگین متحرک قرار داشته باشد، روند نزولی تلقی می‌شود. توجه داشته باشید که میانگین متحرک یک اندیکاتور پسرو است، پس وقتی قیمت در بالای میانگین متحرک قرار دارد، به این معناست که قیمت تا الان در یک روند صعودی قرار داشته و نه اینکه روند قیمت در آینده صعودی کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها خواهد بود و به طور کلی در مورد آینده هیچ نظری نمی‌دهد.
یکی دیگر از موارد استفاده از میانگین متحرک‌ها، استفاده از دو میانگین متحرک به طور همزمان و انتظار برای تقاطع آنها است.
استفاده از دو میانگین متحرک در نمودار بیت کوین – تقاطع مرگ زمانی خواهد بود که میانگین متحرک 50 دوره، میانگین متحرک 200 دوره را به سمت پایین قطع کند و تقاطع طلایی زمانی است که مووینگ اوریج 50 دوره، میانگین متحرک 200 دوره را به سمت بالا قطع کند.
به عنوان یک قانون کلی در مورد تقاطع میانگین متحرک‌ها، به خاطر داشته باشید زمانی که یک میانگین متحرک با دوره زمانی پایین‌تر (مثلا 20 روزه) یک میانگین متحرک با دوره زمانی بالاتر (مثلا 200 روزه) را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی برای صعود قیمت و در صورتی که رو به پایین آن را قطع کند، سیگنالی برای ریزش قیمت است. دوره زمانی‌هایی که معمولا در مورد میانگین متحرک‌ها استفاده می‌شود 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روزه است.
برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک هیچ دوره کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها زمانی مشخص و ثابتی وجود ندارد. بلکه شما بایستی برای هر ارز دیجیتال، تمامی میانگین متحرک‌ها را (در بالا اشاره شد) امتحان کرده و بررسی کنید که قیمت به کدام دوره زمانی عکس‌العمل بهتری نشان داده است. سپس همان دوره زمانی را برای تحلیل‌های خود انتخاب کنید.
EMA یا SMA؟
میانگین متحرک ساده، تمامی ورودی‌های را یکسان در نظر می‌گیرد. برای مثال اگر از دوره زمانی 20 روزه استفاده کنید، این اندیکاتور میانگین قیمت در 20 روز گذشته را به شما نشان می‌دهد و در زمان انجام محاسبات، قیمت 20 روز پیش با قیمت دیروز تفاوتی ندارد. اما در مورد میانگین متحرک نمایی، قیمت روز گذشته تاثیر بالاتری نسبت به قیمت 20 روز پیش خواهد داشت. به همین دلیل EMA نسبت به SMA تغییرات روند را سریعتر نشان خواهد داد.
نحوه خرید فروش بر اساس میانگین متحرک
همانطور که در بالا اشاره شد، تقاطع دو خط میانگین متحرک، یکی از پرکاربردترین موارد استفاده از میانگین متحرک‌ها در سیستم معاملاتی است. از طرف دیگر، تقاطع قیمت با خط میانگین متحرک نیز یکی دیگر از موارد استفاده در سیستم معاملاتی بر اساس میانگین متحرک‌ها است. به این ترتیب که وقتی قیمت به خط میانگین متحرک می‌رسد، این خط برای قیمت نقش حمایت یا مقاومت را ایفا کرده و عموما قیمت به این خط عکس‌العمل نشان خواهد داد.
استفاده به عنوان ابزاری برای تعیین حمایت و مقاومت یکی از موارد کاربرد مووینگ اوریج‌ها است استفاده از دو اندیکاتور مووینگ اوریج و انتظار برای تقاطع دو میانگین متحرک یکی دیگر از کاربردهای آن است
معایب استفاده از میانگین متحرک
میانگین متحرک‌ها صرفا بر اساس اطلاعات قیمت در گذشته محاسبه می‌شوند و در فرمول محاسبه آنها خبری از پیش‌بینی آینده قیمت نیست. به همین دلیل در استفاده از میانگین متحرک‌ها گاهی قیمت به آنها واکنش نشان می‌دهد و گاهی به آن واکنشی نشان نمی‌دهد! به همین دلیل، این کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها ابزار را هیچ گاه نباید به تنهایی ملاکی برای ترید قرار داد. بلکه این اندیکاتور مبنای استفاده در بسیاری از اندیکاتورهای پیچیده‌تر در تحلیل تکنیکال است (مثل اندیکاتور مک دی و ایچی موکو). لذا این اندیکاتور به تنهایی کمک زیادی به تریدر نخواهد کرد.
در جلسه بعدی، به معرفی یک اندیکاتور دیگر با نام RSI خواهیم پرداخت.
*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.
استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال
همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.
برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:
- تنظیمات با بازه ۲۰ روزه
- تنظیمات با بازه ۶۰ روزه
- تنظیمات با بازه ۱۰۰ روزه
نمودار بازه ۲۰ روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه ۶۰ روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.
چگونه با این نمودارها معامله باید کرد؟
این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت میکند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، موینگ اورج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت میکند.
بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت (چه خرید یا فروش) که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.
از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده است؟
اگر نمودار میله‌ای قیمت (پرایس بار) به صورت پایدار بالا یا پایین بازه ۱۰۰ روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.
تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاهتر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانع شوند. چنانچه می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.
در نمودار بالا چهار دایره سبز کشیدم که هر کدام به طور جداگانه سیگنال می‌دهند و این سیستم میانگین متحرک متقاطع بر روی چارت روزانه (daily) یورو به دلار (EURUSD) در ۶ ماه اخیر است.
هر کدام از موقعیت‌ها، به ترتیب ۶۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ پوینت را به دست آورده است.
همچنین دایره‌هایی به رنگ قرمز را رسم کردم که سیگنال‌های غلط را نشان می‌دهد، این بازه ها مکان‌هایی هستند که قیمت بدون تاثیر بر روند، تغییر میکند و منجر به سیگنال اشتباه می‌شود.
اولین سیگنال اشتباه در مثال بالا ، به شکست منجر می‌شود و باعث از دست رفتن ۳۵ پوینت می‌شود.
نمودار بالا نشان می دهد که اولین سیگنال مثبت بدین صورت است که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت به سمت پایین حرکت کرده و از میانگین متحرک میان مدت عبور میکند و سیگنال را صادر میکند.
توجه کنید که قیمت به سرعت از روند MA دور می شود و در زیرمیانگین متحرک قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده روند قوی است.
دومین سیگنال نادرست در بالا بدین صورت است زمانی که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک میان مدت حرکت میکند، سپس به سرعت در جهت مخالف حرکت میکند و سیگنال بستن پوزیشن را می‌دهد.
اگرچه این سیستم برای تمام وقت درست نیست، در مثال بالا ۶ ساعت از ۱۲ ساعت یا در ۵۰ % زمان درست بود.
ما بلافاصله می توانیم متوجه شویم که چگونه با استفاده از تکنیک‌های معاملاتی، معاملات را تحت کنترل درآوریم. هر معامله‌ای بر اساس معیاری محاسبه شده است و ارتباطی با روش عقلانی- احساسی ندارد.
نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
| نام صرافی | تخفیف کارمزد | IP خارج از ایران | لینک ثبت نام |
|---|---|---|---|
 کوکوین | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 کوینکس | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 بیت پین | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 کیوسک | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| بیت ۲۴ | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| آبان تتر | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
