کاربردهای میانگین متحرک

و داده های روزهای انتهایی وزن بیشتری در محاسبات فوق دارند و میانگین متحرک نمایی هم همچون وزنی به قیمت های روزهای اخیر وزن بیشتری می دهند اما توزیع این وزن متفاوت است.

کاربردهای میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک (MA یا Moving Average) کاربرد زیادی در بازارهای مالی دارد. معمولاً معامله گران و سرمایه‌گذاران بازارهای فارکس و سهام از میانگین متحرک برای تعیین روند کلی بازار استفاده می‌کنند. وقتی‌که از میانگین متحرک استفاده می‌کنید، خیلی سریع نوسانات بی معنی یا به اصطلاح نویز بازار را کنار می‌گذارید و به روند اصلی بازار تمرکز می‌کنید. میانگین متحرک خیلی سریع و ساده نشان می‌دهد که روند بازار به چه شکلی است. با این حال، MA تنها برای داده‌های قیمتی استفاده نمی‌شود. شما می‌توانید از میانگین متحرک برای تمامی داده‌های مالی و کاربردهای میانگین متحرک با ارزش استفاده کنید.

کراس اور میانگین متحرک (Crossover)

تقریباً تمام معامله گران فارکس، سهام، بیت کوین، طلا، نفت و … که با میانگین متحرک آشنا هستند، از این ویژگی میانگین متحرک استفاده می‌کنند. تئوری کراس اور (Crossover) خیلی ساده است: وقتی میانگین متحرک سریع به بالای میانگین متحرک کُند عبور می‌کند، یعنی روند به صعودی تغییر کرده و قدرت در دست خریداران است. یا وقتی‌که میانگین متحرک سریع به زیر میانگین متحرک کُند عبور می‌کند، یعنی روند به نزولی تغییر کرده است. منظور از میانگین سریع، میانگینی است که دوره یا period آن کوچک‌تر است (مثل EMA 20). در واقع کراس اور نشان می‌دهد که قیمت‌های اخیر بازار خیلی سریع‌تر از گذشته تغییر کرده‌اند. شما می‌توانید با تست و بررسی میانگین‌های مختلف با دوره‌های کندلی متنوع، میانگین مناسب برای نماد معاملاتی دلخواه را پیدا کنید و یا این‌که شما هم از دوره‌های کندلی رایج در بازار (۱۰، ۲۰، ۵۰، ۵۵، ۱۰۰ و یا ۲۰۰) استفاده کنید.

محدوده بالا/پایین میانگین متحرک

انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارد، مثل میانگین متحرک ساده، نمایی، وزنی و… . اما همه آن‌ها یک کار را انجام می‌دهند: بررسی میزان قدرت روند. به همین دلیل گاهی اوقات می‌توان کاربردهای میانگین متحرک تنها به کمک یک میانگین متحرک، قدرت روند بازار را تشخیص داد. وقتی‌که قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ یا ۵۰ قرار دارد، به معنی وضعیت اشباع خرید است. هر چقدر فاصله قیمت از میانگین متحرک مورد نظر بیشتر باشد، میزان اشباع خرید هم بیشتر خواهد بود. معمولاً معامله گران مخالف روندی از این ویژگی میانگین متحرک برای ورود به معاملات بازگشتی استفاده می‌کنند. در مقابل اگر قیمت خیلی پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، به احتمال زیاد در آینده نزدیک دوباره به میانگین متحرک باز خواهد گشت.

استفاده از میانگین متحرک در اندیکاتورهای تکنیکال

ازآنجایی‌که میانگین متحرک برای تعدیل داده‌ها طراحی شده، می‌توان از آن برای داده‌های غیر قیمتی هم استفاده کرد. میانگین‌های متحرک نویزهای قیمت را حذف می‌کنند و روند اصلی قیمت را مشخص می‌کنند. می‌توان کاربردهای میانگین متحرک از این ویژگی میانگین متحرک برای بررسی سایر داده‌ها هم استفاده کاربردهای میانگین متحرک کرد. به طور مثال اگر اندیکاتور تکنیکالی که استفاده می‌کنید بیش از حد نویز دارد، کافی است که میانگین متحرکی برای کاربردهای میانگین متحرک آن تعریف کنید. در این صورت نویزها و نوسانات بی‌معنی اندیکاتور حذف خواهد شد. با این کار تعداد سیگنال‌های کاذبی که اندیکاتورهای تکنیکال صادر می‌کنند هم کاهش خواهد یافت. شما می‌توانید از میانگین متحرک برای تعیین روند حجم معاملات هم استفاده کنید.