اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک نمائی – Exponential Moving Average (EMA)

آشنایی با میانگین متحرک

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش معامله‌گری در بازار فارکس و دیگر بازار‌های مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان مقاله پیداست، در این بلاگ آموزش می‌خواهیم به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

آشنایی با میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک از جمله اندیکاتور‌هایی است که با توجه به داده‌هایی که در گذشته‌ی نمودار قیمتی بازار وجود دارد، اطلاعاتی را در حال به ما ارائه می‌کند. این اندیکاتور بر خلاف سادگی که دارد، یکی از متداول‌ترین اندیکاتور‌هایی است که عموما معامله‌گران تمامی بازار‌های مالی جهانی مانند فارکس، بورس، ارز دیجیتال و …. از آن برای تحلیل تکنیکالی شاخص مورد نظر خود استفاده می‌کنند.

نحوه عملکرد این اندیکاتور به این صورت می‌باشد که با گرفتن اطلاعاتی مانند: نقاط بسته شدن، باز شدن، بالاترین حد، پایین‌ترین حد و …. در کندل‌های گذشته، یک خط به عنوان میانگین حرکتی روی نمودار مورد نظر ما رسم می‌کند.

همانطور که در تصویر زیر می‌بینید این شما می‌توانید تعداد کندل‌هایی که می‌خواهید برای گرفتن این میانگین حرکتی استفاده شوند را نیز تعیین کنید.

در تصویر فوق اندیکاتور بر اساس نقاط Close یا بسته شدن کندل‌ها عمل می‌کند و 9 کندل آخر را نیز برای گرفتن میانگین متحرک مورد بررسی قرار می‌دهد.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

به طور کلی و عمومی می‌توان گفت ما دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک داریم که می‌توانی از آن‌ها برای تحلیل بازار مورد نظر خود استفاده کنیم.

1. میانگین متحرک ساده: هنگامی که از میانگین متحرک صحبت می‌کنیم منظور ما این نوع می‌باشد. اندیکاتوری که در تصویر فوق می‌بینید اندیکاتور میانگین متحرک ساده بوده که آن را MA یا SMA که مخفف Simple Moving Average می‌باشد می‌نامیم. این اندیکاتور صرفا یک میانگین‌گیری ساده از داده‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت کردیم انجام می‌دهد و خط میانگین را روی نمودار مورد اندیکاتور میانگین متحرک نظر ما رسم می‌کند.
2. میانگین متحرک نمایی: عملکرد این نوع از میانگین متحرک بسیار شبیه حالت ساده‌ی آن می‌باشد، با این تفاوت که اندیکاتور میانگین متحرک میانگین متحرک نمایی با فرمول‌های پیچیده‌تری که دارد وزن و ارزش بیشتری را به قیمت‌ها و ورودی‌های جدید‌تر اختصاص می‌دهد. این میانگین متحرک عموما با نام EMA یا Exponential Moving Average نیز شناخته می‌شود و به خاطز سرعت عملکرد و تغییرات بالا‌تری که دارد بیشتر توسط معامله‌‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانطور که در تصویر زیر می‌بینید ، تنظیمات این اندیکاتور هیچ تفاوتی با اندیکاتور MA ندارد.

کاربرد میانگین‌های متحرک چیست؟

همانطور که در دیگر مقالات آموزش بازار فارکس نیز گفتیم، برای معامله در بازار‌های مالی باید همواره از یک استراتژی حرفه‌ای که آن را بارها در گذشته قیمتی نمودار مورد بررسی قرار دادید استفاده کنید. اندیکاتور‌هایی که در این مقاله آموزشی معرفی کردیم هرکدام می‌توانند کاربرد‌های فراوانی داشته باشند که در ادامه به چند مورد از متداول‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• استفاده از این خطوط به عنوان خط روند: در برخی از استراتژی‌ها، معامله‌گران معتقد هستند که خطوط میانگین متحرک می‌تواند به عنوان یک خط روند پویا روی نمودار حرکت کند. با وجود این که معامله‌گران فراوانی هستند که این کاربرد را تایید نمی‌کنند ولی باز هم این مورد می‌تواند یکی از کاربرد‌های این اندیکاتور‌ها باشد.
• استفاده به عنوان خطوط حمایت و مقاومت: برخی از معامله‌گران از چند اندیکاتور MA یا EMA در بازه‌های کندلی مختلف مانند 20، 50، 100 و 200 روی نمودار خود استفاده می‌کنند و معتقد هستند که خطوط رسم شده توسط این اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان حمایت‌ها و مقاومت‌ها روی نمودار عمل کنند. بسته به تجربه و بک‌تست‌هایی که معامله‌گران از نمودار خود می‌گیرند این مسئله‌ هم می‌تواند برای آن‌ها کاربردی باشد.
• سیگنال‌های متقاطع: برخی از معامله‌گران این اندیکاتور‌‌ها را در بازه‌های کندلی مختلف تنظیم کرده و روی نمودار خود می‌اندازند. مثلا MA و EMA را برای 10 کندل آخر تنظیم کرده و می‌گویند هر زمان خط MA زیر خط EMA برود روند بازا نزولی است و هر زمان MA بالای EMA برود روند بازار صعودی بوده و می‌توان خرید انجام داد. (اعداد مطرح شده در این بخش صرفا برای مثال مطرح گردیده‌اند)

به خاطر داشته باشید که این اندیکاتور‌ها علاوه بر کابرد‌های یاد شده می‌توانند مزایا فراوان دیگری نیز داشته باشند، نکته مهمی که باید در مورد تمامی این استراتژی‌ها به خاطر داشته باشید این است که برای این که به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید باید استراتژی مورد نظر خود را برای زمان‌های طولانی در گذشته‌ی نمودار مورد بررسی قرار داده تا استراتژی خود را تا جای ممکن بهینه‌سازی کنید.

نحوه تنظیم اندیکاتور MA و EMA

همانطور که در تصویر زیر میبینید شما می‌توانید این اندیکاتور را در نرم‌افزار متاتریدر و یا وبسایت تریدینگ‌ویو روی نمودار مورد نظر خود بیاندازد.

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک چیست ؟

میانگین متحرک یک اندیکاتور دنبال کننده روند است.این اندیکاتور نیز مانند سایرین قابلیت پیش بینی آینده را نداشته و فقط برای نشان دادن روند جاری بازار کاربرد دارد. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد.بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، چون بدنبال قیمت حرکت می کند و بر اساس داده های قبلی قیمتی محاسبه می شوند.

بیشتر بخوانید : کانسلیم چیست ؟

میانگین متحرک به گونه ای طراحی شده که در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها، هم کاربرد دارد. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده، نمایی و وزنی محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند.همچنین از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان برای تعیین سطوح حمایت/مقاومت یا سیگنال های خرید و فروش نیز استفاده کرد.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده:

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می شود.برای محاسبات قیمتی معمولاً از قیمت بسته شدن استفاده می‌شود.برای تعیین دوره با توجه به تایم فریم نمودار از اعداد استفاده می شود.مثلا اگر در نمودار روزانه میانگین متحرک را با عدد 10 اعمال کنیم یعنی میانگین قیمتی 10 روز اخیر را اعمال کرده ایم.با باز شدن کندل های جدید، میانگین متحرک به روز رسانی شده اندیکاتور میانگین متحرک و بر اساس قیمت ها و کندل جدید نمایش داده می شود.

میانگین متحرک نمایی:

در این نوع میانگین متحرک، تاخیر کمتری نسبت به میانگین متحرک ساده دارد.در این روش آخرین کندل های تشکیل شده در بازار (کندل های جدید) وزن بیشتری در میانگین محاسبه شده خواهند داشت.فرمولاسیون این میانگین ها با یکدیگر تفاوت دارد که امروزه با توجه به وجود نرم افزارهای آنلاین تحلیلی نیازی به دانستن و پیاده سازی دستی آن ها نیست و براحتی در دسترس هستند.

تفاوت میانگین متحرک‌های نمایی و ساده:

تفاوت زیادی بین این میانگین ها وجود ندارد و عملا نمی توان به هیچ کدام برتری نسبت داد.میانگین نمایی به دلیل تاخیر کمتر، حساسیت بیشتری داشته و واکنش های سریع تر و بیشتری دارد.بطور کلی عملکرد میانگین ها بیشتر به سبک کاری تحلیلگر و تجربه و نحوه استفاده او بستگی دارد.برای بدست آوردن بهترین تنظیمات میانگین متحرک که برای شما کارایی مناسبی داشته باشد باید اعداد مختلف را در تایم فریم های متفاوت تست کنید تا یه تنظیمات بیهنه شخصی دست یابید.بطور کلی تنظیمات عددی یا نموداری ثابت و مشخصی در این زمینه وجود ندارد.بطور کلی بسته به استراتژی سرمایه گذار از دوره های 5 تا 20 کندلی برای تحلیل های کوتاه مدت، از دوره های20 تا 60 کندلی برای تحلیل های میان مدت و از دوره های60 تا 100 کندلی برای تحلیل های بلند مدت استفاده می شوند که در میان آن ها برخی دوره های زمانی از محبوبیت بیشتدر میان معامله گران برخوردارند.

تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک:

هر چه عدد دوره زمانی میانگین متحرک بزرگتر باشد، تاخیر واکنش های آن هم بیشتر خواهد بود.مثلا میانگین متحرک با دوره زمانی 10 روزه نسبت به میانگینی با دوره زمانی 100 روزه واکنش های قیمتی سریع تری خواهد داشت البته از این موضوع نیز نباید غافل شد که هرچه واکنش ها سریع تر باشد، امکان خطا نیز بیشتر است.تا حدودی می توان گفت که میانگین های با دوره زمانی بالا از اعتبار بیشتری برخوردارند و قابل اتکاتر هستند.

بیشتر بخوانید : فیلترنویسی در بورس

تعیین روند به کمک اندیکاتور میانگین متحرک:

بطور کلی و با صرف نظر از نوع میانگین متحرک، کاربرد اصلی آن ها برای تعیین روند بوده و بر اساس شمای ظاهری که به خود می گیرند می توان در مورد وضعیت روند اظهار نظر کرد.در صورتی که شیب خط میانگین متحرک صفر یعنی کاملا افقی باشد، بازار در حالت رنج یا خنثی قرار دارد، اگر شیب خط میانگین متحرک منفی باشد، به معنی روند نزولی است و در غیر این صورت شیب مثبت به معنی روند صعودی است.

سیگنال یابی به کمک میانگین متحرک:

طی سال های اخیر برخی معامله گران با استفاده از میانگین متحرک اقدام به سیگنال گیری و ورود به پوزیشن می نمایند و این موضوع تقریبا فراگیر شده که برای این کار روش های مختلفی وجود دارد که در اینجا به صورت تیتر وار به آن اشاره می نماییم؛

• سیگنال یابی با استفاده از تقاطع دو میانگین متحرک
• به کمک تقاطع قیمت و اندیکاتور میانگین متحرک
• با استفاده از ترکیب میانگین متحرک با سایر اندیکاتورها
• تعیین سطوح حمایت/مقاومت به کمک اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین های متحرک علاوه بر اینکه خاصیت های روندیابی و سیگنال گیری دارند، به عنوان سطوح حمایت/مقاومت داینامیک نیز می توانند استفاده شوند و گاها برخی معامله گران برای تنظیم حد ضرر و حد سود خود از این ابزار استفاده می نمایند و بسیاری اوقات عملکرد و واکنش مناسبی دارند.

به عنوان نکته پایانی همیشه سعی کنید از میانگین های متحرک به عنوان ابزار تکمیلی استفاده نمایید تا کیفیت و کارایی تحلیل هایتان افزایش یابد.

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (متوسط حرکتی) – Moving اندیکاتور میانگین متحرک Average (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) با انجام یک سری محاسبات ریاضی ساده، متوسط قیمت یک ارز در گذشته را محاسبه کرده و علاوه بر آن، آخرین تغییرات قیمت را نیز طی فرمول مشخصی در نتایج بدست آمده از میانگین گیری دخالت می دهد. این اندیکاتور نتایج بدست آمده را منظم تر از آنچه هست ارائه می دهد و یا به عبارتی دیگر هر گونه تیک های ناگهانی را از اطلاعات مورد بررسی حذف می کند، همین خاصیت باعث شده تا این اندیکاتور یکی از محبوب ترین ابزار ها در شناسایی و همراهی روند های به وجود آمده در قیمت ها، نزد معامله گران باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) براساس نوع بررسی اطلاعات گذشته به ۴ صورت مهم زیر تقسیم می گردد:

میانگین متحرک ساده – Simple Moving Average (SMA)

این نوع میانگین متحرک از فرمول بسیار ساده ای پیروی می کند. بدین صورتکه بواسطه جمع تعداد روزها با یکدیگر و تقسیم نتیجه حاصله بر تعداد روزها بدست می آید (البته در صورتی که از نمودار روزانه (Daily) استفاده شود).

یا به عنوان مثالی دیگر میانگین متحرک ۱۰ روز گذشته را از طریق جمع نمودن قیمت بسته شدن تمام روزها با یکدیگر و تقسیم حاصل بر عدد ۱۰ می توان بدست آورد.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

میانگین مت میانگین متحرک ساده – Simple Moving Average (SMA) حرک ساده (SMA)

این اندیکاتور میانگین متحرک در محاسبه اطلاعات قدیمی تر (روز دهم و نهم مثال قبل) وزنی یکسان با اطلاعات جدیدتر (دیروز و امروز در مثال قبل) قائل می گردد. همچنین هر چه دوره یا تعداد روزهای میانگین گیری (Period) بزرگتر باشد میزان حساسیت این اندیکاتور به آخرین تغییرات قیمت کمتر خواهد بود.

میانگین متحرک نمائی – Exponential Moving Average (EMA)

این نوع از میانگین متحرک که به شکل گسترده ای در سیستم های معاملاتی به کار گرفته می شود با توجه به خواص منحصر به فردش یکی از کاربردی ترین انواع میانگین متحرک به شمار می رود. این اندیکاتور به عمل تغییرات ناگهانی قیمت را سریع تر از میانگین متحرک ساده (SMA) نمایش می دهد. علت این قابلیت را می توان در این مساله دانست که این اندیکاتور وزن بیشتری را برای آخرین تغییرات قیمت (جدیدترین کندل) نسبت به اطلاعات قدیمی تر قائل می شود.

میانگین متحرک نمائی – Exponential Moving Average (EMA)

میانگین متحرک ملایم – Smoothed Moving Average (SMMA)

تفاوت (SMMA) با دیگر انواع میانگین متحرک را می توان در حساسیت بسیار کم آن نسبت به آخرین تغییرات قیمت و همچنین شیوه محاسبه فرمول آن دانست.

این نوع از میانگین متحرک به اطلاعات جدیدتر وزنی مساوی با اطلاعات قدیمی تر می دهد اما برای محاسبه میانگین متحرک به غیر از دوره انتخابی مورد نظر، تمام تاریخچه گذشته در دسترس آن محصول مالی را نیز در محاسباتش تاثیر می دهد و به همین علت این میانگین متحرک نسبت به دیگر انواع میانگین متحرک بسیار آهسته و اصطلاحا تنبل می باشد و نسبت به تغییرات ناگهانی قیمت عکس العمل کندی نشان می دهد.

میانگین متحرک ملایم – Smoothed Moving Average (SMMA)

همانطور که می دانید میانگین متحرک ها عموما برای فیلتر نمودن تیک های ناگهانی قیمت (نوسانات آنی یا نویز که بیانگر تغییر واقعی روند نمی باشد) استفاده می گردد.

میانگین متحرک اندیکاتور میانگین متحرک ملایم (SMMA) از قدرت فیلتر بالایی نسبت به دیگر موارد مشابه برخوردار می باشد و در مقابل حساسیت کمتر نیز به تغییرات ناگهانی قیمت نشان می دهد.

میانگین متحرک موزون خطی – Linear Weighted Moving Average (LWMA)

این نوع از میانگین متحرک به واسطه سرعت عمل و حساسیت بالا نسبت به تغییرات ناگهانی قیمت استفاده می گردد. این اندیکاتور برای اطلاعات جدیدتر وزنی بالاتر از اطلاعات قدیمی تر قائل می شود و اندیکاتور میانگین متحرک تفاوت آن با میانگین متحرک نمائی (EMA) در این مساله می باشد که اطلاعات جدیدتر یا به عبارتی نزدیکتر به زمان حال نسبت به اطلاعات قدیمی تر از ضریبی تصاعدی به عنوان وزن استفاده می کند.

میانگین متحرک موزون خطی – Linear Weighted Moving Average (LWMA)

به طور مثال در یک دوره میانگین گیری موزون ۵ روزه، روز اول (قدیمی ترین روز به زمان حال) معادل ۱.۰۷، روز دوم معادل ۲.۲۷ و به همین ترتیب در روز پنجم (زمان حال) ۵.۶۷ را به خود اختصاص خواهند داد. به زبانی ساده تر روز اندیکاتور میانگین متحرک پنجم وزنی معادل بیش از ۵ برابر روز اول دوره را به خود می گیرد. بنابراین ۵ برابر نسبت به تغییرات قیمت حساس تر می باشد.

در تصویر زیر از ۴ میانگین متحرک، همزمان استفاده شده تا بتوانیم عملکرد آنها را با یکدیگر مقایسه نمایید.

۴ میانگین متحرک