کسب درآمد از بیت کوین

تست استراتژی معاملاتی

ریسک به ریوارد

آموزش بک تست گیری در متاتریدر 4

نحوه بک تست گرفتن در متا تریدر 4

بعضی از معامله گران استراتژی های مختص به خودشان را دارند ، شما با استفاده از یک رباط میتوانید استراتژی های خودتان را برنامه نویسی کنید اسم این رباط ها اکسپرت است ، یکی از پلتفرم هایی که میتوان استراتژی های مخصوص به خود را در آن برنامه نویسی کرد متاتریدر است . معامله گر میتواند اکسپرت را فعال کرده و بصورت خودکار شرایط را بررسی میکند و معامله را به طور خودکار انجام می دهد ، با استفاده از بک تست میتوان عملکرد اطلاعات چند ساله را مشخص کرد .

شما وقتی میخواهید بک تست بگیرید از چند راه مختلف میتوانید این کار را انجام دهید :

یکی از این روش ها نرم افزار های بک تست هستند که با استفاده از آن میتوانید عملکرد استراتژی ها و اسپرد و قوانین هر بروکر را بررسی کنید .

آموزش بک تست گیری در متاتریدر 4 بصورت دستی

اگر به تازگی متاتریدر 4 را نصب کرده اید و فضای خالی برای مدت زمان طولانی تر را ندارید گزینه History Center تست استراتژی معاملاتی را انتخاب کرده و اطلاعات مورد نظر خود را دانلود کنید .

برای شروع بک تست گیری باید برخی از کلید های میانبر را یاد بگیرید ، برای یک کندل جلو رفتن نمودار باید کلید f12 را انتخاب کنید و برای عقب رفتن نمودار باید از دکمه shift+f12 استفاده کنید شما باید نمودار را به جایی ببرید که در استراتژی معاملاتی خود میخواهید .

به عنوان مثال در ادامه برای وارد شدن به معامله از الگو شمعی استفاده کرده ایم .

برخی از تریدر ها برای بک تست گرفتن از معاملات خود حد ضرر ، حد سود و نقطه ورود را تعیین می کنند این روش یک کار خسته کننده است مخصوصا زمانی که بخواهید این روش را بر روی چندین معامله تست کنید ، زمانی که حد سود به قیمت در نمودار برخورد میکند نشان دهنده موفق شدن آن استراتژی می باشد و اگر به حد ضرر برخورد کند یک شکست را نشان می دهد .

برای محاسبه کردن نتیجه معامله باید کلید ctrl+f را انتخاب کنید .

در شکل زیر قیمت بر حد سود برخورد نداشته است .

تست نتیجه معامله در متا تریدر 4

پیشنهاد تیم ما به شما این است که از هر استراتژی خود صد بار ، بک تست بگیرید و نتایج آنها را یادداشت کنید و حد سود و ضرر خود را بر روی هر جفت ارز بررسی کنید چرا که استراتژی شما بر روی بعضی جفت ارزها خوب عمل کرده ولی بر روی برخی دیگر عملکرد خوبی ندارند .

شما با استفاده از این کار که شاید خسته کننده هم باشد میتوانید استراتژی هایی که سود دارند را با آنهایی که ضرر دارند جدا کنید .

در متاتریدر 4 چگونه از اکسپرت بک تست بگیریم ؟

شما در مرحله اول باید اکسپرت خود را به طور صحیح نصب کنید سپس از بالای صفحه قسمت View گزینه Strategy Tester را انتخاب کنید .

چگونه از اکسپرت خود در متاتریدر 4 بک تست بگیریم

پس از باز شدن پنجره ای همانند شکل زیر گزینه Expert Advisor را انتخاب کرده و بر روی اکسپرت خود کلیک کنید .

چگونه در متاتریدر 4 اکسپرت را انتخاب کنیم

برای انتخاب جفت ارز خود پنجره Expert Advisor را انتخاب کرده و با استفاده از گزینه های Symbol و Period میتوانید آنها را تعیین کنید و برای تعیین بازه زمانی باید گزینه Use Date را انتخاب کنید .

برای مثال میخواهیم در بازه زمانی 15 دقیقه و بر جفت ارز یورو . دلار بک تست بگیریم ، برای بالاتر رفتن کیفیت بک تست قسمت Model گزینه Every Tick را انتخاب کرده و همچنین از قسمت Spread گزینه Current را کلیک کنید .

بک تست از جفت ارزهای یورو و دلار

برای کامل کردن دیتای خود از قسمت Tools گزینه History Center را انتخاب کنید همانند تصویر زیر جفت ارزی که میخواهید را انتخاب کنید و اگر تایم فریم شما در آن دیتا نیست روی آن کلیک کنید و دکمه دانلود را که زیر آن قرار دارد بزنید .

در پایان وقتی که اطلاعات شما کامل شدند از قسمت پایین صفحه سمت راست دکمه start را کلیک کنید این کار ممکن است چند ثانیه تا چند دقیقه به طول بینجامد در تست استراتژی معاملاتی صفحه Graph یا Results در قسمت پایین Strategy Tester میتوانید نتایج را مشاهده کنید .

مزایای استفاده از اکسپرت ها

اکسپرت ها هیچوقت دچار استرس و احساسات در معاملات نمی شوند آنها هیچ گاه در معامله طمع نکرده تا سود بیشتر کسب کنند و آنها در 24 ساعت میتوانند معاملات را انجام دهند .

شما میتوانید با استفاده از توانایی های خود اکسپرتی را طراحی کنید که معاملات خوبی را برای شما انجام دهند .

معایب استفاده از اکسپرت ها

میزان موفقیت اکسپرت ها در همه ارزها به طور یکسان نیست شاید در بعضی جفت ارزها خوب عمل کنند ولی این دلیلی نمیشود در جفت ارز دیگری نیز همان عملکرد را داشته باشند

بدلیل آنکه در اکسپرت ها احساسات و هوش انسان وجود ندارد بعضی معامله گران آنها را قبول ندارند

اکسپرت ها نمی فهمند که چه کاری را انجام می دهند بلکه این تریدر ها هستند که با برنامه ریزی به آنها میفهمانند که باید چه کاری را انجام دهند .

نکات مهم در استفاده از بک تست ها

شما از یک اکسپرت نمیتوانید چند سال به طور مداوم استفاده کنید چرا که بعد از مدتی هر اکسپرت نیاز به بهبود بخشیدن دارد .

اگر شما از یک اکسپرت معاملاتی توقع سود زیاد را دارید باید توقع ضرر را نیز داشته باشید پس باید از معاملات خود توقع سود متناسبی را داشته باشید .

شما باید در مدت زمان های کم سود حساب خود را برداشت کنید .

ما به شما در این مقاله آموزش بک تست گیری در متاتریدر 4 بصورت دستی و نحوه بک تست گرفتن از اکسپرت را به صورت ساده و کاربردی آموزش داده ایم امیدواریم که از این مقاله نهایت استفاده را برده باشید .

پلن یا استراتژی معاملاتی

استراتژی و پلن معاملاتی

استراتژی و پلن معاملاتی به هر سازو کار از پیش تعیین شده که مورد بک تست یا آزمون خطا قرار گرفته است گفته می شود که دارای برآیند حداقل 60 درصد موفقیت در ترید های انجام شده قبلی باشد .

استراتژی باید به طور کامل ویژگی های ورود یا خروج را به معاملگر هشدار دهد که البته اعتبار آن را معاملگر تشخیص میدهد .

از نون شب واجب تر برای یک تاجر و معاملگر در تمام عرصه های زندگی ، نه فقط بازار مالی استراتژی و پلن معاملاتی است !!

شما در هر صنفی مشغول دادو ستد و تجارت باشید باید باید باید باید پلن معاملاتی داشته باشید . میوه فروشی ؟ باید زمستون میوه عید و بخری بذاری سرد خونه !

نمایشگاهی هستی ؟ تست استراتژی معاملاتی باید فقط ماشین زیر قیمت بخری ! لباس فرشی ؟ باید آخر فصل حراج کنی جنساتو با فصل جدید به روز کنی ! خوار وبار فروشی ؟ باید با بنکدار لینک بزنی ! بساز بفروشی ؟ باید تو رکود بسازی تو صعود بفروشی ! و …

تریدری باید یک برنامه مدون داشته باشی و عین یک ربات به آن عمل کنی . وقتی میگم عین ربات یعنی وقتی به یک استراتژی رسیدی فقط دستت کار می کنه نه هوش و زکاوتت !! در آخر میگم چرا از هوش و زکاوتت استفاده نکنی بهتره !

حالا اول استراتژی را تعریف کنیم ببین چی هست :

استراتژی معاملاتی (Trading Strategy)

به هر سازو کار از پیش تعیین شده که مورد بک تست یا آزمون خطا قرار گرفته است گفته می شود که دارای برآیند حداقل 60 درصد موفقیت در ترید های انجام شده قبلی باشد . استراتژی باید به طور کامل ویژگی های ورود یا خروج را به معاملگر هشدار دهد و قطعیت و اعتبار آن را معاملگر تشخیص میدهد .

بک تست استراتژی بین سی الی صد ترید آخر بررسی می گردد . اگر دراین میان توانست در برآیند معاملات سود محقق کند جا داره تا لیست پلن های ما قرار بگیرد . اما اگر چنین نشد باید استراتژی بهتری تدوین گردد .

استراتژی مانند دفترچه راهنمای یک ترید است که مو به مو باید به آن عمل کند . اگر توانایی انجام دادن این چک لیست را نداشتید یا باید آن را عوض کنید یا باید خودتان را عوض کنید ! چون گاها استراتژی مشکلی ندارد اما شما توان اجرای هیچ استراتژی را ندارید .

استراتژی باید به صورت واضح به شما سیگنال ورود و خروج دهد . سیستمی که طراحی می کنید الزاما باید خیلی دقیق موقعیت های کم ریسک را شناسایی کند . این امر مستلزم آنست که بدانید موقعیت کم ریسک به چه معناست

موقعیت های کم ریسک معاملاتی

موقعیت یا پوزیشن کم ریسک معاملاتی عبارتست از موقعیتی دارای ریسک به ریوارد ارزنده است . ریسک به ریوارد یعنی پذیرش خطر در ازای جایزه و سود .

خیلی واضح کلمه کم ریسک را گفتم چون فرضم اینست که شما میدانید ما در بازار موقعیت بدون ریسک ! نداریم و این دروغ شیادان و کلاهبرداران است !

ریسک به ریوارد

استراتژی و پلن معاملاتی

ریسک به ریوارد

برای مثال من در یک روز تابستانی حاضرم از یک خیابان معمولی شهری رد شوم و از دکه یک بستنی مگنوم بخرم و میل کنم ، اما در همین شرایط حاضر نیستم برای خرید یک بستنی از آزاد راه کرج که خودرو ها 110 کیلومتر سرعت دارند رد شوم و به طرف دیگر بروم برای خرید یک بستنی ! چون قبل از رسیدن به بستنی به لقا الله می رسم !

این یعنی پذیرش خطر به جایزه اش نمی ارزد یا با کلاس تر : ریسک به ریوارد ارزنده ای ندارد !

در معاملگری شما همیشه باید وارد پوزیشن های با ریسک به ریوارد یک به دو و بیشتر شوید ، یعنی یک واحد ضرر می کنم اما دو واحد سود می کنم ، 100 تومن ضرر می کنم اما 200 تومن سود می کنم ، 10 درصد ضرر را در ازای 20 درصد سود می پذیرم .

یک به دو کمترین ریسک به ریوارد منطقی است . توجه کنید که در معاملات یک به یک زیاد از فسفر مغزتان استفاده نکنید ! زیرا با قمار کردن فرقی نخواهد داشت و از نظر احتمال و ریاضی به یک اندازه بازنده و برنده هستید !

در مراتب بالاتر ریسک به ریوارد یک به سه ، یک به پنج ، یک به هفت و حتی استاده بنده یک به ده ! معامله می کردند . که در کلاس ها روششان را توضیح دادم .

پس تا اینجای کار فهمیدیم استراتژی چیست و چه ویژگی باید داشته باشد .

ستاپ معاملاتی چیست؟

قسمتی از یک استراتژی معامللاتی است که با انتخاب تایم معاملاتی و ابزار های معاملاتی و تکنیکی و بنیادی دستور ورود و خروج را صادر می کند

تریگر

ستاپ معاملاتی خود شامل بخشی به نام تریگر و یا اقدام نهایی معاملگر در ترید است . تریگر همان شلیک آخر شکارچی در هنگام شکار ، بعد از ساعت ها کمین کردن است !

یکم ساده تر :

استراتژی شما در همون مثال اول می شود : رد شد از خیابان جهت خرید بستنی و رفع خستگی

ستاپ معاملاتی شما می شود : رد شدن از خط عابر یا پل عابر و یا تست استراتژی معاملاتی دویدن از وسط خیابان

تریگر : لحظه ای که اقدام میکنید تا در هنگام عبور خطر تصادف کمتری را شامل شوید .

حالا در یک مثال واقعی :

استراتژی می شود : افت شدید بورس و کاهش حباب نسبی و جذابیت قیمت خرید نماد (( دلیل برای ورود ))

ستاپ می شود : کنترل شدن قیمت بر روی حمایت استاتیکی و داینامیکی و تشکیل پیووت در کف (( راهی برای ورود ))

تریگر : شکست خط روند نزولی نماد ! (( ورود ))

استراتژی و جزییات آن را گفتم اما میرسیم به جمله اوایل مقاله که گفتم فقط دستت باید کار کنه نه هوش و زکاوتت ! چرا ؟

رفقا بهترین استراتژی را هم که داشته باشید تا وقتی که بدون احساسات نتوانید آن را اجرا کنید اصلا سود ده نخواهید بود

گذشته از آن بک تست سی تایی و یا صد تایی ، شما بقدری باید تمرین کنید که با ضمیر ناخودآگاه خود تاییدیه ورود

. خروج بگیرید ! مثلا به جای استفاده از نرم افزار ادونسد گت بتوانید به صورت چشمی امواج الیوت را ببینید .

در مقالات آینده بهترین استراـزی ها و پلن معاملاتی در بورس را آموزش خواهم داد

پرسش و پاسخ در حوزه بازارهای مالی

پاسخ پرسش های خود را با بهترین کیفیت در پرسمان دریافت کنید.

جستجو

دسته بندی پرسش ها

برچسب های پر استفاده

پاسخگوی پرسش های تخصصی شما هستیم.
  • آخرین پرسش ها
  • پرسش های برگزیده
  • پرسش های من
  • نمایش بر اساس:
  • آخرین پرسشها
  • برترین امتیازها
  • بیشترین پاسخها
  • بیشترین نظرات

بک تست

سلام خسته نباشید. در مورد قدرت ارزها وقتی میخواهم بک تست بگیرم اطلاعات گذشته را نمیشود دریافت کرد با این روش. یعنی نمیشود فهمید روز های قبل اختلاف قدرت 2 ارز چقدر بوده. چطور امکان دارد در چنین شرایطی بک تست گرفت؟ یا باید فوروارد تست گرفت؟

بک تست پیوت ها

سلام. من میخواهم برای استراتژیم پیوت های هفته های قبل و ماه های قبل را بک تست بگیرم ولی دسترسی ندارم به انها، چطور میتوانم انجام بدهم؟الان مجبورم فقط فوروارد تست بگیرم.

پلن معاملاتی و سبد سهام

سلام. در کلاس مدیریت سرمایه آقای آزادی مطرح شد که بعد از طراحی پلن معاملاتی باید روی یک سهم از آن بک تست گرفته شود. و با توجه به اینکه نتیجه بک تست برای سهام مختلف سبد یکسان نمیباشد لازم است اینکار برای تمام سهام سبد تکرار شود. با توجه به مطالب فو.

مطابقت پلن معاملاتی و سبد سهام

سلام. قبلاً مطرح شده که بعد از طراحی پلن معاملاتی باید برای سهام مختلف سبد سهام بک تست گرفته شود. با توجه به اینکه به احتمال بسیار زیاد نتیجه این تست ها برای سهام مختلف یکسان نیست، چگونه باید پلن معاملاتی را بهینه کرد. اگر برای هر سهم جداگانه این.

بک تست

سلام. دیروز کتاب استراتژیست بدستم رسید و کتاب را خواندم واقعا کتاب فوق العاده ای بود تبریک و خسته نباشید میگم به استاد ازادی. سوالی که دارم در مورد بک تست هست، ایا باید در بک تست مطالب مدیریت سرمایه و r به r هم رعایت شود؟ چون در مثال فولاد کتاب ای.

مشکل در استراتژی تستر متاتریدر

سلام. وقت بخیر. من در قسمت استراتژی تستر دچار مشکل شده ام. به این شکل که بعد از گرفتن دیتا و تنظیمات لازم و فشردن دکمه استارت برای بک تست گیری فقط زمانی که visual mode در بیشترین حد خود قرار دارد نمودار حرکت میکند و اگر کمی کمتر شود اصلا حرکت نمیک.

برای مشاهده پرسش های خود ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

نکات مهم


لطفا در طرح پرسش به موارد زیر دقت کنید چون پرسش های با کیفیت پاسخ های با کیفیتی را نیز به دنبال خواهند داشت:
1. قبل از طرح پرسش ابتدا در پرسمان جستجو کنید که پرسش شما مطرح نشده باشد.
2. دقت کنید پرسمان فضایی برای پرسش های حرفه ای و تخصصی است، لذا پرسش هایی که مربوط به پشتیبانی باشد در پرسمان پاسخ داده نمیشوند.
3. سعی کنید پرسش خود را مبسوط و همراه با جزئیات مطرح کنید.
4. حداقل از 3 برچسب استفاده کنید. (سه کلمه کلیدی در متن پرسش) و بعد از تایپ هر کلمه دکمه Enter را فشار دهید.
5. حداکثر از دو تصویر میتوانید در پرسش های خود استفاده کنید.
6. فضای پرسش و پاسخ بصورت گفتگو نیست و مبتنی بر یک پرسش یک پاسخ است.
7. اگر دسته پرسش مورد نظر شما در پرسمان یافت نشد با پشتیبانی تماس بگیرید.
آیدی تلگرام پشتیبانی پرسمان: [email protected]

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا